Pasar modal menjadi pilihan alternatif untuk perusahaan yang menginginkan tambahan modal untuk menunjang kebutuhan operasional perusahaan, yaitu dengan cara menjual saham kepada para investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh net profit margin (NPM), return on assets (ROA), return on equity (ROE), ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling berjumlah 16 perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Data diperoleh secara sekunder dan diolah menggunakan metode analisis regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 21.0 yang meliputi rangkaian uji model, seperti Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Korelasi), Uji Hipotesis (Uji Parsial t, Uji Simultan F, dan Uji Koefisien Determinasi).